注文の取り方で先物取引を制す

先物取引の注文方法

先物取引のひとくちメモ

商品先物取引はどうして買いだけじゃなく売りからも入れるのでしょうか？
教えてください。
差金決済取引だから。
なぜ足し算できたり引き算できるのでしょうかという質問です。
株の現物だと売りからは信用取引でしか無理です。
なぜなら現物の株たとえばソフトバンク株2000円を売ろうにも現物持ってないと売れません。
ただ、差金決済取引は算数と同じで、卓上の計算で取引されます。
たとえば原油が1枚５万円ならば、実際に物を受け渡ししていない差金決済取引なので、売りからつまり引き算、買いからは足し算で損益が出ます。
株とか現物の商品とか、スーパーの店員とかあるものしか売れないので、売りからは入ることは不可能です。
差金決済取引はデリバティブ取引なので、売りからでも買いからでも取引できるのです。
信用取引も差金決済取引と同じようなものなので、空売りできますし、買いもできます。
信用取引、先物の両方ともレバレッジがきくのもこれは差金決済取引だからです。
これは胴元が客の破たんで損しないよう、証拠金を確保して、客に倍率、レバレッジで売買できるようにします。
ここで出てくる計算手法が掛け算と割り算です。
この保証金の計算方式、たとえば日経２２５先物のSPAN証拠金だと算数レベルでなく、ノーベル賞の学者が考えだすような高度な数学?になります。

商品先物取引のネット取引口座のお勧めを教えてください。
出来ればその理由などもお願いします。
１社も無い理由は現行の勧誘規制が緩和されない限りネット専業の会社でさえ委託者からの苦情や訴訟、それらに端を発する行政処分から逃れ得ないこと岡地以外の取引員は財務体質に不安がある証券会社の場合、ストックはともかくフローに難があっていつマネックスみたいに何のフォローも無く撤退するか知れたものではないまた、５月７日変更が決定したTOCOMの次期マッチングシステムへの対応が未だに不透明決定しているのは電子取引部門では２０社中岡地、岡藤、北辰物産、HSフューチャーズなどごくわずか他は２３時まで対応し、提供する注文の執行方法までは決まっていても肝心な部分が未だに決まっていないので現時点においては取次ぎの道具としての判断すら出来かねる状況まあ、決まっている中では岡地の対応がもっとも納得ができます出来ることなら５月以降に質問をしなおしたほうがよろしいかと思います

先物取引の税金はどのくらい利益をあげたらかかってきますか？
無職で収入ナシと職業に就いて収入アリの状況でお願いします。
無職で収入ナシの場合先物取引以外に収入がないとすれば、基礎控除の３８万以下なら所得税はかかりません。
住民税を考慮するなら、非課税限度額以下にする必要があります。
自治体によって違いがありますが、３３万のところが多いようです。
つまり、３３万以下の利益であれば所得税も住民税もかかりません。
職業に就いて収入アリの場合給与所得者で年末調整が完了している前提で、先物取引以外には収入がないとすれば、２０万の利益までは、確定申告する必要はありません。
医療費控除などで申告をする場合は、先物取引の利益も申告しなければなりませんが。

ナニワ金融道ででてきた商品先物取引でショートとロングとは何ですか？
世間知らずの教頭先生が悪徳の先物会社に食い物にされる場面で部下の羽目君と上司の洞との会話が次のようにでてきます。
羽目「教頭先生は素人なのでロングで行こうと思います。
」洞「何をいっとる！ショートや、ショート！街金が出てきたと言うことは、奴らも参戦してきたということや」・・・・・・・そういって洞はプルトニウムを教頭先生に勧誘します。
今になって考えると、ここでいう「ショート」とは限月が早くやってくる期近のことですか？
そして「ロング」とは限月が遅くやってくる期先のことですか？
一般的には下の方が書かれたとおりですが、ナニワ金融道の中で言っている意味は違います。
ショート→ 短期間で客の有り金全てむしり取る。
ロング → 長期に渡って客から金をむしり取る。
（時々勝たせたりしていつかは大儲けできる期待を抱かせ、少しずつむしり取っていく）客から金を奪い取る意味では同じですが、ロングは長期間にわたってカモにしていくので、取れる金額は大きいです。
ナニワ金融道は私も読みましたが、最初の豆の相場の負けを取り返そうとする校長をドツボに嵌め、次はプルトニウムで億単位の金が儲かると言う話をして大金をつぎ込ませる… まさしくショートで食い物にしました。
話は違いますが、街のいかがわしい雀荘での賭け麻雀も、一見の客はショートで取れるだけむしり取り、金持ち常連のの客はロングで財布代わりにすると言うのも聞いたことがあります。

海外先物オプション取引に関する質問です。
米国マーカンタイル取引所の原油についてです。
１コールの時はストライクポジションの枚数単価が120～140.00(ドル?)の一方で、プットのときは同単価が24～40.00等と一見して低いのはどういう理由なのでしょうか??２購入及び決済時の計算として、米国先物取引では1枚あたり1000バーレルであり、呼値単位は0.01$/bblで変動値10$のとき計算式としてはプレミアム×1,000×為替（円/1ドル）×購入枚数でよろしいのでしょうか？
あとこの変動値がわかりません３業者の手数料が1枚あたり7万3500円と高額であり、実質投資額が投資総額に比べ割合が極めて少ないと感じます。
コールの場合プレミアムが10倍超位にならないと儲けが出ないと思うのですが・・・？
どなたか教えてください。
ちょっとまてUSAはNYMEX以外では原油は上場されていないNYMEXだろう？
1高値で売れてもプレミアが高くて買い手が付かない思惑通り動けばまだいいけれど高くついたプレミアムを考えれば原市場で普通に先物使ったほうがマシになる逆に動けば先物をやるよりも途方もない損になる２計算式は問題ない一応は参加者各々がいろいろ計算して見積もって値を提示するだろうけれど変動なんて提示している側にだってわかりっこない３どこの業者か知らないが手数料割高なところを選んだだけです嫌ならほかのところですればいい